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德國帕德博恩大學馮元化教授學術講座順利舉行
發布時間:2013年09月25日 00:00   作者:admin   點擊:[]

2013年9月24日上午9時,馮元化教授召開了題目為“Data-driven estimation of realized volatility under independent microstructure noise”的學術講座。經濟研究院孫立新老師、吳吉林老師、周洪濤老師等,以及我院碩士生與博士生參與了此次講座。孫立新老師主持了本次報告。 報告指出,在過去的二十年中,金融計量經濟學和金融數學一個被廣引的最重要的概念是實現波動率(RV),這是一種基于高頻金融數據的日常綜合波動(IV)的自適應補償估計量。我們可以采用一些簡單的方法估計RV。然而,事實證明 ,如果數據表現出微觀結構噪音(MN),大部分最簡單的RV顯示的卻是與IV不一致的估計量。于是,我們介紹了不同的方案來解決這個問題。最近,Barndorf-Nielsen et sal的研究(2008年、2009年和2011年)介紹了實現內核(RK),它是在給定條件下IV的一致估計。帶寬的選擇是計算RV的一個關鍵之處。我們的目的是,在MN是i.i.d的假設下,提出一個迭代算法來為RK選擇帶寬。結果表明,該算法是一種解決點搜索方法,運行速度也很快。據我們所知,這提議是第一個使用完全數據驅動算法為RK選擇帶寬。此帶寬選擇法的漸近結果表明其良好的性能,并在一段時間內應用到幾個德國和法國公司高頻數據的分析與研究。

此次講座內容充實,氣氛活躍,學術氛圍濃厚。報告期間,吳吉林老師、周洪濤老師和劉姿彤博士等針對報告的內容分別提出了疑問和寶貴建議,并與馮教授進行了良好的溝通和學術交流。此次講座收獲頗豐,起到了很好的學術交流效果。

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